О курсе

Поток продолжает тему проп-трейдинга: если на 9-м потоке разбирались рынок проп-фирм, правила челленджей, юнит-экономика попытки и риск-менеджмент, то здесь акцент смещается на стратегии, рассчитанные на жёсткие DD-лимиты. Автор предлагает отказаться от ручного подбора сетапов и классических трендовых систем, которые, по описанию программы, часто не проходят по drawdown, в пользу статистического майнинга паттернов.

В программе заявлены четыре направления работы: добор новых стратегий и вариаций, тестирование и сравнение с отсевом слабых вариантов, добавление фильтров, стоп-логики и правил выхода для снижения просадки, а также сборка итогового модуля для авто-поиска входов.

Отдельный блок посвящён автогенератору паттернов (Pattern Mining): алгоритму, который ищет закономерности в ценовых рядах, отбирает кандидатов, генерирует код стратегий и выполняет автоматический деплой лучших вариантов. Рассматриваются правила первичного отсева мусора и переход от ручного поиска фигур к статистическому подходу.

Также разбирается качественная и количественная оценка: как отличить рабочий паттерн от случайного шума и подгонки, метрики устойчивости, допустимость расхождений при реальном применении и методы быстрого обнаружения поломки паттерна (change point detection).

В рамках потока предусмотрено сравнение сгенерированных паттернов с классическими трендовыми и контртрендовыми стратегиями и создание автосистемы поиска в виде подключаемого модуля, который регулярно обновляет базу рабочих паттернов без участия человека. Отдельное внимание уделено «подточке» под проп: специфике выходов и стопов при жёстком DD и обрезанию «хвостов» распределения убытков при сохранении положительного матожидания.

К окончанию потока заявлены автогенератор стратегий (ноутбук или скрипт для генерации и первичной фильтрации паттернов на исторических данных), методика оценки в виде чек-листа и кода для количественной проверки качества сигнала (Robustness test), а также архитектура модуля, который в автоматическом режиме ищет новые паттерны и отключает старые. Эфиры проходят по пятницам: 12, 19 и 26 декабря.

Что рассматривается в программе

  • рассматривается построение автогенератора паттернов (Pattern Mining) на ценовых рядах
  • разбираются правила отбора кандидатов и первичного отсева мусорных паттернов
  • рассматривается генерация кода стратегий и автоматический деплой лучших вариантов
  • разбирается оценка качества сигнала: метрики устойчивости, проверка на переоптимизацию, стресс-тесты и Monte-Carlo
  • рассматриваются методы обнаружения поломки паттерна (change point detection)
  • разбирается сравнение сгенерированных паттернов с классическими трендовыми и контртрендовыми стратегиями
  • рассматривается сборка модуля авто-поиска входов с регулярным обновлением базы паттернов
  • разбирается специфика выходов и стопов при жёстких DD-лимитах и работа с распределением убытков

Кому может быть полезен курс

  • тем, кто интересуется проп-трейдингом и правилами прохождения челленджей
  • трейдерам, знакомым с базовыми понятиями просадки и риск-менеджмента
  • специалистам, которым нужно ознакомиться с подходами Pattern Mining в трейдинге
  • тем, кто работает с историческими данными и хочет разобраться в оценке устойчивости торговых паттернов

Вопросы о программе

Чему посвящён поток Vesperfin «Поддержка. 10 поток»?

Поток посвящён построению автогенератора торговых паттернов для проп-челленджей с жёсткими лимитами просадки. В программе рассматриваются Pattern Mining, оценка устойчивости сигналов, фильтры, стоп-логика и сборка модуля авто-поиска входов.

Какие темы разбираются в рамках Pattern Mining?

Заявлены алгоритм поиска закономерностей в ценовых рядах, правила отбора кандидатов, генерация кода стратегий на лету и автоматический деплой лучших вариантов. Также рассматривается переход от ручного поиска фигур к статистическому майнингу.

Как в программе предлагается оценивать качество паттернов?

В материалах рассматриваются метрики устойчивости, проверка на переоптимизацию (Overfitting), стресс-тесты и Monte-Carlo для конкретных сетапов, а также методы обнаружения поломки паттерна (change point detection).

Какие результаты заявлены к окончанию потока?

По описанию программы, к окончанию потока предполагаются автогенератор стратегий в виде ноутбука или скрипта, методика оценки в виде чек-листа и кода для проверки качества сигнала, а также архитектура модуля, который автоматически ищет новые паттерны и отключает старые.